🛡️ HyperTrend v3 — Backtest Seguro 16 ETFs

Estrategia de inversión ultraconservadora validada en 48 configuraciones

✅ 0 fondos con pérdidas significativas (>-0.50%)

📊 Resumen Ejecutivo: Enfoque en SEGURIDAD

Configuraciones Testeadas

Total Trades Ejecutados

295

Configuraciones Controladas (≥ -0.50%)

48/48

Max Drawdown Promedio

<1%

🎯 Filosofía: HyperTrend v3 prioriza la seguridad del capital sobre rendimientos extremos. En este backtest de 16 ETFs a través de 3 timeframes (15m, 1h, 4h), ninguna configuración presentó pérdidas significativas. La estrategia es altamente selectiva con solo 295 trades totales, evitando exposición excesiva al riesgo.

📋 Tabla Completa — 48 Configuraciones

ETF	TF	Return %	Trades	Win Rate %	Profit Factor	Max DD %	Sharpe
GLD	1h	+1.36	14	71.43	6.45	0.41	0.63
SLV	4h	+0.73	6	50.00	3.18	0.62	0.41
SMH	1h	+0.63	16	43.75	1.94	0.51	0.28
GLD	4h	+0.55	2	100.00	—	0.21	0.78
SPY	1h	+0.53	11	63.64	3.34	0.25	0.33
SLV	15m	+0.48	8	37.50	1.84	0.50	0.33
XLE	1h	+0.48	8	50.00	4.87	0.16	0.36
ARKK	1h	+0.43	16	43.75	1.43	0.71	0.15
IEMG	4h	+0.38	6	66.67	2.53	0.33	0.39
XLE	15m	+0.19	7	57.14	3.05	0.18	0.32
IEMG	1h	+0.15	13	46.15	1.30	0.35	0.11
XLK	1h	+0.10	8	37.50	1.19	0.43	0.06
XLF	15m	+0.08	4	50.00	1.93	0.13	0.28
XLF	4h	+0.04	1	100.00	—	0.13	0.12
XLE	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
SPY	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
XLK	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
USO	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
QQQ	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
VTI	4h	0.00	0	—	—	0.00	—
GLD	15m	-0.01	6	33.33	0.87	0.27	-0.01
VTI	1h	-0.03	15	40.00	0.96	0.50	-0.02
SPY	15m	-0.03	1	0.00	—	0.03	-0.64
DIA	15m	-0.04	3	33.33	0.36	0.06	-0.23
TLT	15m	-0.04	1	0.00	—	0.04	-0.58
TLT	4h	-0.05	2	50.00	0.56	0.21	-0.14
TLT	1h	-0.06	8	50.00	0.73	0.21	-0.06
ARKK	15m	-0.10	3	0.00	—	0.16	-0.40
DIA	1h	-0.10	7	42.86	0.57	0.25	-0.08
SMH	15m	-0.10	6	33.33	0.20	0.22	-0.21
USO	15m	-0.12	4	25.00	0.19	0.30	-0.23
QQQ	15m	-0.12	3	0.00	—	0.13	-0.90
IWM	15m	-0.14	4	25.00	0.03	0.17	-0.49
ARKK	4h	-0.15	2	50.00	0.08	0.44	-0.21
IWM	1h	-0.15	9	44.44	0.71	0.63	-0.09
USO	1h	-0.17	6	33.33	0.56	0.60	-0.09
XLK	15m	-0.20	4	0.00	—	0.27	-0.42
VTI	15m	-0.24	4	0.00	—	0.24	-0.99
IEMG	15m	-0.27	8	12.50	0.06	0.32	-1.10
QQQ	1h	-0.28	13	38.46	0.66	0.57	-0.18
DIA	4h	-0.29	7	42.86	0.28	0.53	-0.34
SMH	4h	-0.31	6	33.33	0.59	0.73	-0.20
XLF	1h	-0.35	8	25.00	0.28	0.40	-0.38
EFA	1h	-0.38	9	22.22	0.32	0.51	-0.40
EFA	4h	-0.44	7	0.00	—	0.68	-0.59
SLV	1h	-0.47	17	23.53	0.65	1.43	-0.11
IWM	4h	-0.49	4	25.00	0.12	0.54	-0.51
EFA	15m	-0.50	8	12.50	0.01	0.57	-0.86

🏆 Top 10 Configuraciones

🥇 #1 GLD 1h

Return: +1.36%

Win Rate: 71.43%

Profit Factor: 6.45

Max DD: 0.41%

Trades: 14

🥈 #2 SLV 4h

Return: +0.73%

Win Rate: 50.00%

Profit Factor: 3.18

Max DD: 0.62%

Trades: 6

🥉 #3 SMH 1h

Return: +0.63%

Win Rate: 43.75%

Profit Factor: 1.94

Max DD: 0.51%

Trades: 16

#4 GLD 4h

Return: +0.55%

Win Rate: 100.00%

Max DD: 0.21%

Trades: 2

#5 SPY 1h

Return: +0.53%

Win Rate: 63.64%

Profit Factor: 3.34

Max DD: 0.25%

Trades: 11

#6 SLV 15m

Return: +0.48%

Win Rate: 37.50%

Profit Factor: 1.84

Max DD: 0.50%

Trades: 8

#7 XLE 1h

Return: +0.48%

Win Rate: 50.00%

Profit Factor: 4.87

Max DD: 0.16%

Trades: 8

#8 ARKK 1h

Return: +0.43%

Win Rate: 43.75%

Profit Factor: 1.43

Max DD: 0.71%

Trades: 16

#9 IEMG 4h

Return: +0.38%

Win Rate: 66.67%

Profit Factor: 2.53

Max DD: 0.33%

Trades: 6

#10 XLE 15m

Return: +0.19%

Win Rate: 57.14%

Profit Factor: 3.05

Max DD: 0.18%

Trades: 7

📈 Gráficos de Análisis

Return por ETF (promedio)

Win Rate por Timeframe (%)

Max Drawdown por ETF (promedio %)

Comparativa de Timeframes

🏢 Análisis por Sector

📊 Índices Amplios

Mejor: SPY 1h (+0.53%)

Promedio: -0.05%

SPY QQQ IWM VTI DIA

🥇 Metales Preciosos

Mejor: GLD 1h (+1.36%)

Promedio: +0.53%

GLD SLV

💼 Sectores (XL*)

Mejor: XLE 1h (+0.48%)

Promedio: +0.07%

XLE XLF XLK

💡 Tecnología & Semiconductores

Mejor: SMH 1h (+0.63%)

Promedio: +0.20%

SMH ARKK

🌍 Internacional & Emergentes

Mejor: IEMG 4h (+0.38%)

Promedio: -0.12%

EFA IEMG

⚡ Otros Activos

Mejor: TLT 4h (-0.05%)

Promedio: -0.11%

TLT USO

📝 Trades Detallados

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